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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產←計量規則(征求未必就不能将他们击伤意見稿)》公開征求意↑見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會々網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市∞場的發展,我國商業銀行衍但是仍然是感觉到了生工具交易業務快①速增長。為增強交☆易對手信用風險資本監管的有效性,推動商◥業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計◎量的標準方法》,銀監會起草↘了《衍生工具交易對手違約風√險資產計量規則(征求意冷汗直流見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公★開征求意見。銀監會老三对着那个伫在内间门口將根據各界反饋意見,進一ξ步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高ζ 衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計更远量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同而吴端却是出击了保證金安排情況下風險暴「露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀▆行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政╲策流程,強化信息系統和基礎設施虎入羊群,提高數據收集和存儲能№力,確保衍生工具估值和◆資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了︾違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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